эконометрика
Страница 2 из 2.
Правило сложения дисперсий: межгрупповая и внутригрупповая
Правило сложения дисперсий разбивает общую изменчивость на межгрупповую и внутригрупповую части. Формулы, пример расчёта, связь с ANOVA и эконометрикой.
Проверка гетероскедастичности остатков: методы и тесты
Как проверить гетероскедастичность остатков регрессии: тесты Уайта, Бройша-Пагана, Голдфелда-Квандта, графические методы, интерпретация и способы устранения.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена: расчёт по шагам
Разбираем расчёт рангового коэффициента корреляции Спирмена: ранжирование, формула с разностями рангов, поправка на связанные ранги и проверка значимости с примером.
Скорректированный коэффициент детерминации: формула R²_adj
Скорректированный коэффициент детерминации: формула R²_adj через R, число факторов k и объём выборки n, зачем нужен штраф за факторы, расчёт и когда значение становится отрицательным.
Средний коэффициент эластичности: формула и расчёт
Средний коэффициент эластичности: формула для линейной и нелинейных регрессий, как считать по точке средних, как читать знак и интерпретировать результат с примерами.
Средний темп роста: средняя геометрическая в динамике
Средний темп роста через среднюю геометрическую: формула, вывод, пример расчёта по цепным индексам. Эконометрика, анализ рядов динамики, отличие от арифметической средней.
Средний уровень моментного ряда: хронологическая средняя
Как считать средний уровень моментного ряда динамики через среднюю хронологическую: формула с половинными весами крайних уровней, разбор отличия от интервального ряда и примеры расчёта.
Стандартизованные коэффициенты регрессии бета: разбор
Что такое стандартизованные коэффициенты регрессии бета, как их рассчитать из обычных коэффициентов и сравнить силу влияния факторов. Формула, пример и интерпретация.
Стандартная ошибка коэффициента регрессии: формула и расчёт
Что такое стандартная ошибка коэффициента регрессии, как вывести формулу, рассчитать вручную и интерпретировать в эконометрике. Примеры и частые ошибки.
Структурная и приведённая форма модели в эконометрике
Чем структурная форма системы одновременных уравнений отличается от приведённой, как перейти от одной к другой и зачем это нужно для оценки и идентификации.
Тест Бройша-Пагана: проверка гетероскедастичности
Тест Бройша-Пагана для гетероскедастичности: вспомогательная регрессия, статистика LM, хи-квадрат критерий, модификация Кенкера и коррекция МНК-модели.
Тест Бройша-Пагана: проверка гетероскедастичности
Тест Бройша-Пагана выявляет гетероскедастичность остатков регрессии. Разбираем формулу LM-статистики, интерпретацию p-значения, варианты теста и типичные ошибки.
Тест Глейзера: проверка гетероскедастичности МНК
Тест Глейзера для выявления гетероскедастичности: три формы вспомогательной регрессии, t-критерий значимости, сравнение с тестом Уайта и Бройша-Пагана, пример расчёта.
Значимость коэффициента корреляции: t-критерий Стьюдента
Как проверить статистическую значимость коэффициента корреляции Пирсона через t-критерий Стьюдента: формула, таблица, интерпретация p-значения, ошибки при малых выборках.
Связь коэффициента корреляции и детерминации: r и R²
Как связаны коэффициент корреляции и детерминации в парной регрессии: почему R квадрат равен квадрату r, что показывает каждый и где это правило ломается.
Аддитивная модель временного ряда: формула и пример
Аддитивная модель временного ряда простыми словами: формула Y = T + S + E, как найти тренд и сезонные компоненты, чем она отличается от мультипликативной и где ошибаются студенты в расчётах.
Экспоненциальное сглаживание временного ряда
Экспоненциальное сглаживание временного ряда: формула Брауна, выбор коэффициента alpha, расчёт прогноза на один шаг, MAE и разбор типовых задач эконометрики.
Нелинейная регрессия: линеаризация и МНК
Как линеаризовать нелинейную регрессию: степенную, показательную, гиперболическую. Замена переменных, МНК в новых координатах, проверка качества подгонки и частые ошибки.
Гетероскедастичность тест Уайта: проверка дисперсии
Гетероскедастичность тест Уайта: разбираем вспомогательную регрессию, статистику nR², число степеней свободы и проверку гипотез по хи-квадрат в эконометрике.
Тест Дарбина-Уотсона: автокорреляция остатков
Тест Дарбина-Уотсона показывает, есть ли автокорреляция остатков регрессии. Разбираем статистику DW, границы dL и dU, проверку гипотез и как не ошибиться в выводах.
Коэффициент инфляции дисперсии VIF: мультиколлинеарность
Коэффициент инфляции дисперсии VIF: формула, расчёт через вспомогательную регрессию, связь с tolerance и R², пороговые значения 5 и 10 и способы борьбы с мультиколлинеарностью в линейной регрессии.
Критика Лукаса: почему ломаются эконометрические модели
Критика Лукаса простыми словами: почему оценённые на данных эконометрические уравнения не годятся для оценки экономической политики, при чём тут рациональные ожидания и глубокие параметры.