эконометрика
Статьи EssayAI по теме «эконометрика»: разборы, методы и примеры.
Тест Бройша-Годфри: проверка остатков на автокорреляцию
Тест Бройша-Годфри на автокорреляцию остатков регрессии: LM-статистика n·R², выбор числа лагов, сравнение с хи-квадрат, отличие от Дарбина-Уотсона и интерпретация p-значения.
Агрегатный индекс цен Ласпейреса: формула и расчёт
Агрегатный индекс цен Ласпейреса: формула с весами базисного периода, пошаговый расчёт на числовом примере, сравнение с Пааше и Фишером, применение в ИПЦ и дефляторе ВВП.
Агрегатный индекс цен Пааше: формула и расчёт
Агрегатный индекс цен Пааше: формула с весами отчётного периода, пошаговый расчёт на числовом примере, сравнение с Ласпейресом и Фишером, типичные ошибки.
Автокорреляция остатков: критерий Дарбина-Уотсона
Автокорреляция остатков в регрессии и критерий Дарбина-Уотсона: формула статистики d, зоны принятия решений, таблица критических значений, причины нарушения и способы устранения в МНК.
Частный F-критерий: значимость фактора в регрессии
Частный F-критерий проверяет значимость отдельного фактора или группы факторов в множественной регрессии. Формула, сравнение с t-критерием, пошаговый пример расчёта и типичные ошибки.
Частный коэффициент корреляции: расчёт и формула
Как рассчитать частный коэффициент корреляции: формула через парные коэффициенты, очистка связи от влияния третьей переменной, проверка значимости и пример расчёта r12.3 по шагам.
Формула Стёрджесса: число групп при группировке данных
Формула Стёрджесса для числа групп k = 1 + 3,322 lg n: вывод из log2, ограничения, альтернативы (Rice, Doane), пошаговый расчёт с примерами из эконометрики.
Доверительный интервал коэффициента регрессии: расчёт
Как рассчитать доверительный интервал коэффициента регрессии: формула через стандартную ошибку и критическое значение Стьюдента, пример вычисления и проверка значимости.
Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS)
Двухшаговый метод наименьших квадратов простыми словами: зачем нужен при эндогенности, как работают инструменты, оба шага оценки, формула и типичные ошибки эконометриста.
Эндогенные и экзогенные переменные: система уравнений
Эндогенные и экзогенные переменные в системе одновременных уравнений: чем они различаются, как их распределить по модели, зачем нужны лаговые и предопределённые переменные.
Идентификация системы уравнений: условие и проверка
Условие идентификации системы одновременных уравнений в эконометрике: порядковое и ранговое правило, точная, сверх- и неидентификация, пошаговая проверка.
Индекс Фишера: расчёт и интерпретация
Индекс Фишера - идеальный индекс цен: формула, пошаговый расчёт через Ласпейреса и Пааше, числовой пример, сравнение методов и интерпретация результата.
Индекс переменного состава: формула и расчёт
Индекс переменного состава в эконометрике: формула, пошаговый расчёт на примере, разложение на постоянный состав и структурные сдвиги, типовые задачи.
Индекс постоянного состава: формула и смысл
Индекс постоянного фиксированного состава в эконометрике: формула, отличие от переменного состава, разложение на структурный сдвиг и ценовой эффект, примеры расчёта.
Индивидуальный индекс цен: расчёт и применение
Индивидуальный индекс цен - формула расчёта, отличие от агрегатного, примеры вычислений для одного товара. Как считать и интерпретировать in в статистике и эконометрике.
Коэффициент автокорреляции остатков: формула и интерпретация
Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка: формула AR(1), связь с тестом Дарбина-Уотсона, оценка по МНК и способы устранения автокорреляции в регрессии.
Коэффициент корреляции Кендалла: расчёт тау
Коэффициент корреляции Кендалла: расчёт тау по согласованным и несогласованным парам, формула, пример вычисления вручную, поправка на связи и проверка значимости.
Коэффициент множественной корреляции: формула и расчёт
Коэффициент множественной корреляции: формула через парные коэффициенты и через определители матрицы, связь с R квадрат и регрессией, как считать и интерпретировать значение для двух и более факторов.
Коэффициент вариации: интерпретация и пороги однородности
Коэффициент вариации интерпретация на примерах: что означают значения до 33 процентов, от 33 до 50 и выше, как читать разброс, сравнивать совокупности и не ошибаться при отрицательном среднем.
Косвенный МНК: оценка системы одновременных уравнений
Косвенный метод наименьших квадратов для системы одновременных уравнений: условие идентификации, приведённая форма, этапы расчёта и типичные ошибки эконометриста.
Ловушка фиктивных переменных: причина и как избежать
Что такое ловушка фиктивных переменных в регрессии: почему полный набор дамми с константой даёт мультиколлинеарность и как выбрать базовую категорию, чтобы её избежать.
Множественная регрессия: расчёт коэффициентов методом МНК
Расчёт коэффициентов множественной регрессии: нормальная система уравнений, матричная формула b = (XтX)⁻¹Xтy, пример с двумя факторами, R² и интерпретация наклонов.
Нормальные уравнения МНК: множественная регрессия пошагово
Как вывести и решить нормальные уравнения МНК для множественной регрессии: система уравнений, матричная запись, пример расчёта с двумя факторами и проверка.
Отбор факторов в множественной регрессии: методы и критерии
Как отбирать факторы в множественной регрессии: пошаговый, прямой и обратный отбор, проверка значимости, мультиколлинеарность и VIF, критерии AIC и скорректированный R квадрат.