волатильность
Статьи EssayAI по теме «волатильность»: разборы, методы и примеры.
Формула Блэка-Шоулза: расчёт цены опциона шаг за шагом
Формула Блэка-Шоулза для опционов: пошаговый расчёт call и put, разбор параметров d1 и d2, интерпретация результата, типичные ошибки студентов и практические примеры.
Коэффициент Шарпа: доходность и риск в одном числе
Коэффициент Шарпа, мера доходности с поправкой на риск: избыточная доходность на единицу волатильности. Формула, расчёт, интерпретация и отличие от Сортино и Трейнора, с примерами.
Бета-коэффициент акции - как рассчитать и оценить риск
Разбираем бета-коэффициент акции: что он показывает о систематическом риске, как посчитать через ковариацию и дисперсию или регрессию и как читать значения на примере.
Модель Блэка-Шоулза: цена опциона за пять параметров
Модель Блэка-Шоулза для опционов: вывод формулы цены европейского call и put, смысл параметров d1 и d2, греки, влияние волатильности и типичные ошибки расчёта.
Модель GARCH волатильность: условная дисперсия ряда
Модель GARCH и волатильность: уравнение условной дисперсии, переход от ARCH к GARCH(1,1), условие стационарности, персистентность и прогноз волатильности.