регрессия
Статьи EssayAI по теме «регрессия»: разборы, методы и примеры.
Тест Бройша-Годфри: проверка остатков на автокорреляцию
Тест Бройша-Годфри на автокорреляцию остатков регрессии: LM-статистика n·R², выбор числа лагов, сравнение с хи-квадрат, отличие от Дарбина-Уотсона и интерпретация p-значения.
Доверительный интервал коэффициента регрессии: расчёт
Как рассчитать доверительный интервал коэффициента регрессии: формула через стандартную ошибку и критическое значение Стьюдента, пример вычисления и проверка значимости.
Коэффициент автокорреляции остатков: формула и интерпретация
Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка: формула AR(1), связь с тестом Дарбина-Уотсона, оценка по МНК и способы устранения автокорреляции в регрессии.
Ловушка фиктивных переменных: причина и как избежать
Что такое ловушка фиктивных переменных в регрессии: почему полный набор дамми с константой даёт мультиколлинеарность и как выбрать базовую категорию, чтобы её избежать.
Средний коэффициент эластичности: формула и расчёт
Средний коэффициент эластичности: формула для линейной и нелинейных регрессий, как считать по точке средних, как читать знак и интерпретировать результат с примерами.
Стандартизованные коэффициенты регрессии бета: разбор
Что такое стандартизованные коэффициенты регрессии бета, как их рассчитать из обычных коэффициентов и сравнить силу влияния факторов. Формула, пример и интерпретация.
Стандартная ошибка коэффициента регрессии: формула и расчёт
Что такое стандартная ошибка коэффициента регрессии, как вывести формулу, рассчитать вручную и интерпретировать в эконометрике. Примеры и частые ошибки.
Тест Бройша-Пагана: проверка гетероскедастичности
Тест Бройша-Пагана для гетероскедастичности: вспомогательная регрессия, статистика LM, хи-квадрат критерий, модификация Кенкера и коррекция МНК-модели.
Тест Бройша-Пагана: проверка гетероскедастичности
Тест Бройша-Пагана выявляет гетероскедастичность остатков регрессии. Разбираем формулу LM-статистики, интерпретацию p-значения, варианты теста и типичные ошибки.
Тест Глейзера: проверка гетероскедастичности МНК
Тест Глейзера для выявления гетероскедастичности: три формы вспомогательной регрессии, t-критерий значимости, сравнение с тестом Уайта и Бройша-Пагана, пример расчёта.
Связь коэффициента корреляции и детерминации: r и R²
Как связаны коэффициент корреляции и детерминации в парной регрессии: почему R квадрат равен квадрату r, что показывает каждый и где это правило ломается.
Гетероскедастичность тест Уайта: проверка дисперсии
Гетероскедастичность тест Уайта: разбираем вспомогательную регрессию, статистику nR², число степеней свободы и проверку гипотез по хи-квадрат в эконометрике.
Тест Дарбина-Уотсона: автокорреляция остатков
Тест Дарбина-Уотсона показывает, есть ли автокорреляция остатков регрессии. Разбираем статистику DW, границы dL и dU, проверку гипотез и как не ошибиться в выводах.
Коэффициент инфляции дисперсии VIF: мультиколлинеарность
Коэффициент инфляции дисперсии VIF: формула, расчёт через вспомогательную регрессию, связь с tolerance и R², пороговые значения 5 и 10 и способы борьбы с мультиколлинеарностью в линейной регрессии.
Бета-коэффициент акции - как рассчитать и оценить риск
Разбираем бета-коэффициент акции: что он показывает о систематическом риске, как посчитать через ковариацию и дисперсию или регрессию и как читать значения на примере.